1月のトレード結果

月が変わりましたので、恒例の月間成績のまとめです。

まずは日々の結果から。
201701jp_profit_and_loss

損益トータル:-168,200円

内訳

利益トータル:+150,400円
損失トータル:-318,600円
PF(プロフィットファクター):0.47

利益トレード数:8
損失トレード数:11

資産曲線
201701jp_equity_curve

前月12月の損益トータル-270,100円よりは改善しましたが、それでもまだ大きなマイナスです。

オフィシャルの方では、QMR先週のパフォーマンスでパフォーマンスの悪さが指摘されていますが、それでも改善の余地は残されています。

例えばこのトレード。

1/4 8591 オリックス
20170104_8591
利益を大きく伸ばすのに失敗しています。

またこれも同様。

1/18 2503 キリンHD
20170118_2503
少しのプルバックでイグジットしてしまっています。

また目についたのは、プルバックを早々とロスカットしていたこと。

1/17 6758 ソニー
20170117_6758

1/18 6971 京セラ
20170118_6971

どちらも、同色足3本の後の反転の意識がないままにロスカットした結果です。

これらをまとまると、

・少額(5000円以下)の含み損でロスカットしている
・ローソク足のフォーメーションの認識が薄い

という課題になりそうです。

ロスカットの判断(9:36前後のオープニング直後)は含み損の金額を見ながら、そしてトレード中はチャートのフォーメーションを強く意識すること(特に3本連続同色足)。

この二点を重点的に改善していきたいと思います。

12月のトレード結果

明けましておめでとうございます。
月が変わりましたので恒例の月間のトレード結果です。

まずは日々の結果から。
201612jp_profit_and_loss

損益トータル:-270,100円

内訳

利益トータル:+67,700円
損失トータル:-337,800円
PF(プロフィットファクター):0.2

利益トレード数:5
損失トレード数:15

資産曲線
201612jp_equity_curve

12月はマーケットの参加者が少なくなるとは聞いていましたが、トレードをしていても確かにそのような感じを受けました。

トレンドが長くは続かず、利益や損失になる個々の金額自体が少なくなっているのがその証拠なのでしょう。

オフィシャルの方でも、11月後半からのパフォーマンスについて触れられています。

日本株QMR・先週のパフォーマンス

損益のトータルが大きなマイナスになってしまった結果は、もちろん12月相場の影響もあるとは思います。

が、やはりそうは言っても利益を出すためのトレードなので、少しでもプラスでは終わりたかったところです。

その改善を行うために、ここで12月のトレードで良かった点、悪かった点を振り返ります。

12月にトレードを行っていて強く感じた点のひとつは、損切りの判断が明確になったことです。

判断に迷うことが少なくなったのは自分でも感じており、機械的にロスカットできているのが、デモトレーダーのグリーンの背景が多くなっていることからわかります。

ただ、成績が伸びない理由の大きな原因が、利益を伸ばせずにいることです。

例えば12/28の4063(信越化学)。
20161228_4063

長い陰線の後で手仕舞ってしまっており、その後の上昇を取ることができていません。

これを改善するためには、トレンド転換なのかプルバックなのかをしっかり見分ける必要があります。

支持・抵抗線、236ガイドライン、前日終値、当日始値、移動平均(ハイローバンド、20MA)など、あらゆるものを駆使して見分けることが今後の課題です。

なお、一時的に2分足で行っていたトレード(8日、9日、12日)については、他の日に比べて大きな損失になっていることを考えると、適した方法ではなかったと結論づけています。

11月のトレード結果

11月のトレードが終わったので、そのまとめをして課題の確認などをしたいと思います。

日々の結果はこちら。
201611jp_profit_and_loss

損益トータル:+111,200円

内訳

利益トータル:+242,800円
損失トータル:-131,600円
PF(プロフィットファクター):1.8

利益トレード数:9
損失トレード数:8

11月は祝日があったり、トレードできない日も何日かあり、全部で少なめの17日となりました。

損益としては10万を超え、集計を始めた9月からの月間成績としては最も良いものとなりました。

少し細かく見ていくために、利益と損失の平均を計算します。
利益になったトレードと損失になったトレードで、一回当たりどのくらいの金額だったかという数値です。

平均利益:26,978円/トレード
平均損失:16,450円/トレード

これを見ると、1トレード当たりの利益額は、損失額を1万円ほど上回っており、良好な結果と言えそうです。

また先月の値は以下ですが、これと較べると11月は利益額も損失額も改善されていることがわかります。

10月
平均利益:14,080円/トレード
平均損失:25,222円/トレード

数値的にはこのような結果ですが、自分の感覚的にも、10月は勝っても大きくはなかったという印象だったのが、11月はある程度の利益は取れたという感覚と一致します。

そして日々の損益の推移を見るために資産曲線をプロットしたのが以下。

201611jp_equity_curve

終盤まではなだらかな右肩上がりで推移していましたが、最後に大きく下がってしまったのが気になるところではあります。

ただ全体の成績としては改善の傾向が見られているので、引き続きトレーニングと検証を続けていきたいと思います。

10月のトレード結果

10月のトレードが終わったので、今月の結果を振り返ってみたいと思います。

各日の損益の状況がこちら。
201610jp_profit_and_loss

損益トータル:-86,200円

内訳
利益トータル:140,800円
損失トータル:227,000円

トレード回数19回のうち、勝ちは10回、負けは9回と、勝ち越してはいるものの、トータルの金額としては-80,000円以上の負け。

そこで、利益と損失の1回のトレード当たりの平均を計算してみました。

平均利益:14,080円/トレード
平均損失:25,222円/トレード

つまり、勝ちトレードの利益が、負けトレードの損失よりずいぶん(11,000円以上)と少ないことがわかります。

そうなると、やはり資産曲線はこのように右肩下がりに。
201610jp_equity_curve

トレードをすればするほど損失が大きくなってしまっています。

そこで、特に利益の少なかった3日、18日、19日、20日において、大きく利益を取れたはずのトレードを掲載すると以下になりました。

10/3 4755 楽天
20161003_4755
最初のプルバックでイグジットすれば+10,000円、11:30までホールドすれば+40,000円ほど。

10/3 6301 小松製作所
20161003_6301
ホールドしていれば+12,000円から24,000円ほど。

10/19 5108 ブリヂストン
20161019_5108
倍の15,000円ほど取れていました。

10/19 7267 本田技研
20161019_7267
+7,000円くらいでしょうか。

10/19 9432 NTT
20161019_9432
最大で28,000円の利益。

10/20 8035 東京エレクトロン
20161020_8035
+14,000円ほど。

10/20 8795 T&D HLDGS
20161020_8795
最後までのホールドは難しいが、もしできれば+17,000円ほど。

10/20 6971 京セラ
20161020_6971
+10,000円ほど。

これらの銘柄を上手くトレードできたとすると、トータルで80,000円〜90,000円の改善。
つまり、月を通してトントンかプラスにはできていた、という計算になります。

あとは、損切りをいかに早めにできるか。
一時は大きめの損切り幅でトレードしていましたが、やはり損失が大きくなる傾向になったようで取りやめにしました。

これらの点が改善できれば、月間成績は何とかプラスになりそうな印象です。

9月のトレード結果

この日本株のトレードを始めて、最初のまるまる一ヶ月である9月が終わりました。

そこで、9月の月間のトレード結果をまとめておきます。

日ごとの結果がこれです。
201609jp_profit_and_loss

損益トータル:43700円

内訳
利益トータル:278800円
損失トータル:-235100円

なんとかかろうじてプラスになった、という印象です。

そしてその資産曲線はこのようになりました。

201609jp_equit_curve

このトレード手法を始めて間もないということもり、序盤はまだコツがつかめていないこともあったのでしょうか、プラスとマイナスを行ったり来たりしています。

その後、中旬から利益を伸ばし始めていますが、後半に失速してしまいました。

そこで、後半(26日以降)の4連敗になった原因について少し考えてみたいと思います。

26日以降のトレードで、手仕舞いが改善できたと思われるトレード(利益の伸ばし損ねと遅すぎる損切り)を、反省の意味も含めて以下に掲載します。

9/26 9201 日本航空 +5000円
20160926_9201
伸ばし損ねです。イグジットは、7本目の長い陰線が飲み込まれてからという判断でもよかったかも。

9/26 6971 京セラ -9300円
20160926_6971
遅すぎる損切り。2本目がこれほど長い陰線なら、3本目の開始時にイグジットか。

9/26 5108 ブリヂストン +7000円
20160926_5108
伸ばし損ね。20MAで切り返すと思っていました。思い込みはいけません。

9/26 6367 ダイキン工業 -8800円
20160926_6367
遅すぎる損切り。1本遅かった。

9/27 4911 資生堂 -7500円
20160927_4911
こちらも遅れてしまったようです。

9/27 4063 信越化学 -5800円
20160927_4063
損切りするかどうか微妙なところ。損切りするならもっと素早く。ホールドするならもっと持つべき。

9/27 4523 エーザイ -7600円
20160927_4523
これも損切りが遅かったようです。

9/28 6988 日東電工 -8700円
20160928_6988
1本早くが正解でしたね。

9/28 6326 クボタ -7000円
20160928_6326
こちらもイグジットが遅い。

9/28 6971 京セラ -3000円
20160928_6971
こちらもそう。

9/28 9201 日本航空 +21500円
20160928_9201
急に逆行した時には、1本様子を見るべきか?

9/29 4452 花王 -5400円
20160929_4452
遅いです。

9/29 8316 三井住友FG -10000円
20160929_8316
これも1本遅い。

9/29 6594 日本電産 -11000円
20160929_6594
同じく。

こうして見ると、1本遅い損切りが多いことがよくわかります。

チャートと含み損の兼ね合いを見ながら損切りポイントを決める。
10月からのトレードでは、この点の改善が最重要課題となりますね。